PortOptiMark é uma ferramenta em Python 🐍 que permite aos investidores otimizarem seus portfólios de ações 📈 utilizando a Teoria Moderna do Portfólio de Harry Markowitz. Utilizando a biblioteca pypfopt para calcular retornos esperados e a covariância dos retornos, e a biblioteca yfinance para buscar dados históricos dos preços das ações, essa ferramenta busca encontrar a alocação de ativos que oferece a melhor relação entre risco e retorno.
- ✅ Download de dados históricos de preços de ações utilizando
yfinance. - ✅ Cálculo de retornos esperados e covariância dos retornos.
- ✅ Otimização de portfólio para maximizar o índice de Sharpe.
- ✅ Possibilidade de impor restrições ao peso de cada ativo no portfólio.
Antes de começar, certifique-se de ter instalado na sua máquina:
- Python >= 3.6 🐍
- yfinance 📈
- pypfopt 🧮
- pandas 🐼
Você pode instalar as dependências necessárias utilizando pip:
pip install yfinance pypfopt pandasEste projeto é licenciado sob a Licença MIT. Para mais detalhes, consulte o arquivo LICENSE.